Kantitatif Model Danışmanlığı

Sorun: doğrulanmamış model, ölçülmemiş risk

Finansal kurumların kullandığı modellerin önemli bölümü; veri sızıntısı (look-ahead bias), aşırı uyum (overfitting) ve seçim yanlılığı gibi metodolojik hatalar barındırır. Backtest sonuçları çoğu zaman canlı performansı sistematik olarak abartır. Bu hataların bedeli, üretimde ödenir.

Tradist Capital'in kantitatif araştırma hattı, akademik hakemlik pratiğini model geliştirme sürecine taşır: her varsayım yazılıdır, her sonuç güven aralığıyla raporlanır, her analiz üçüncü tarafça tekrarlanabilir.

Yaklaşımımız: durum-uzay ve adaptif filtreleme

Araştırma altyapımız, durum-uzay modelleri ve adaptif genişletilmiş Kalman filtresi (AEKF) metodolojisi üzerine kuruludur. Fiyatı tek bir doğru sayı olarak değil, gürültülü ölçümler ardında evrilen gizli bir durum olarak modelleriz; kestirimi belirsizliğiyle birlikte üretiriz.

• Adaptif Kalman filtresi tabanlı kestirim sistemleri — gürültü kovaryanslarının veriden uyarlanması, spektral yarıçap tabanlı kararlılık analizi
• Sinyal araştırması ve backtest denetimi — veri sızıntısı, aşırı uyum ve işlem maliyeti varsayımlarının bağımsız kontrolü
• Bağımsız model validasyonu ve stres analizi — kurum içi modellerin üçüncü göz incelemesi, rejim değişimi ve uç senaryo testleri
• Piyasa mikroyapısı ve fiyat keşfi analizi — Borsa İstanbul ve küresel hisse piyasalarında likidite ve bilgi asimetrisi dinamikleri

Teslimatlar

• Teknik rapor — varsayımlar, yöntem, sonuçlar ve sınırlılıklar; güven aralıklarıyla
• Tekrarlanabilir kod tabanı — veri kaynağı, parametre seti ve rastgelelik tohumu (seed) dahil
• Validasyon dosyası — bağımsız denetime hazır test protokolü ve sonuç kayıtları
• Ekip aktarımı — kurum içi ekibin modeli devralması için dokümantasyon ve oturumlar

Sık sorulanlar